《金融》尖牙指数编制原则更改 FANG非必要股、成分股可能调整 - 财经 - 时报信息

指数编制公司ICE Data Indices旗下知名的创新科技主题指数-尖牙指数(NYSE FANG+ Index),在3月份更新指数编制原则,删除须与FANG相关的规定,成份股筛选范围原本只列示大分类产业(非必须消费、媒体与通讯及科技),进一步列示营收来源项目,经调整后,更明确定义指数特性为“高成长新创科技”。尖牙指数成分股未来不排除将依据新编制原则进行调整。

目前尖牙指数的10档成分股为:APPLE、AMAZON、ALIBABA、BAIDU、FACEBOOK、ALPHABET、NETFLIX、NVIDIA、TESLA、TWITTER等。受到编制原则更改,尖牙指数未来可以不必要与FANG相关个股的规定。

统一FANG+ETF(00757)经理人袁永腾表示,NYSE FANG+尖牙指数涵盖的新创科技范围与方舟投资趋势一致,差异在尖牙指数成份股市值够大,且皆是处于成长期公司,整体资产组合的波动度与一般科技产业波动水准差不多,而方舟ETF有不少中小型股,且除了成长期公司还持有萌芽期新创公司,享有爆发力同时也伴随更高的波动度。举例说明的用意是提醒投资人,在考虑新创科技主题商品时,除了报酬率表现,也要了解其特性与自己的风险承受度。

根据ICE发布的NYSE FANG+指数编制原则2.2版,最新的指数选股原则如下:依ICE产业分类、属于科技/网络/媒体/非必须消费类股,有相当显著营收来自于搜寻、社群网络、自动驾驶、智慧手机、行动支付、电子商务、在线游戏、串流媒体、网络娱乐、加密货币与区块链、大数据、人工智能、机器学习、数码行销、云端服务及其他高成长新创科技。

成份股至少十档以上,目前为十档,权重平均分配,每一季底重新检视成份股与调整权重均等的规定不变,市值及流动性的筛选基本门槛也维持原规定,包括:市值至少须50亿美元以上,过去6个月日均成交值5,000万美元以上。

根据统计,目前NYSE FANG+指数十档成份股平均市值约在7,800亿美元左右,属于大型股与巨型股等级,其中,苹果、亚马逊、谷歌是市值上兆美元的全球上市企业领头羊,若加上脸书、阿里巴巴、特斯拉、辉达,共有7档成份股名列美股市值前20大企业。

若参考现今全球最具代表的新创科技ETF,根据方舟官网资料揭露,旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)持股原则约为35档至55档,加权平均市值1,220亿美元、中位数110亿美元。大型股加巨型股占比约6成,中小型股占比约35%。

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